權證相關資訊

gods7777

最近開始作了一些權證上面的研究
以目前市場的交易流通量而言，劵商的好壞，會影嚮到你的賺錢與否，因些想邀各位大大一起分享一下

目前看的結果，似乎寶來、元大及日盛都還不錯

以一張認講權證上如果想要賺到錢，勢必有二項需要配合

第一、股價必需要上漲
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gods7777

先就2384勝華來作一些研究吧，最近表現還不錯
飾選條件，履約日>20日、履約價<30%

權證	權證	權證	權證	權證	權證	理論	隱含	前日隱含	隱波	有效	剩餘	最新	最新	標的20日	內含	時間	到期
代碼	名稱	價格	漲跌	漲跌幅	成交量	價格	波動率	波動率	差額	槓桿	天數	行使比例	履約價	波動率	價值	價值	日期
044677	工銀EH	0.11	0.02	22.22%	3	0.07	63.05%	61.42%	-1.63%	6.052	62	0.200	28.33	54.42%	0.000	0.110	2012/02/29
044691	兆豐8P	0.16	0.00	0.00%	0	0.11	65.85%	65.38%	-0.47%	5.398	62	0.300	28.33	54.42%	0.000	0.185	2012/02/29
044707	KE凱基	0.32	0.05	18.52%	2,106	0.26	59.07%	59.07%	0.00%	7.105	62	0.500	27.00	54.42%	0.000	0.320	2012/02/29
044721	日盛D6	0.17	-0.01	-5.56%	30	0.10	66.32%	72.39%	6.07%	5.349	62	0.200	27.00	54.42%	0.000	0.170	2012/02/29
044757	統一1M	0.14	0.00	0.00%	0	0.14	61.65%	58.61%	-3.04%	6.338	62	0.330	27.81	54.42%	0.000	0.195	2012/02/29
044813	AG群益	0.91	0.11	13.75%	1,265	0.62	64.92%	64.92%	0.00%	4.581	95	0.700	27.00	54.42%	0.000	0.910	2012/04/02
044866	AV群益	0.40	-0.01	-2.44%	191	0.32	62.12%	67.72%	5.60%	4.870	95	0.240	25.00	54.42%	0.000	0.400	2012/04/02
044947	CP寶來	0.25	0.03	13.64%	1,216	0.19	61.92%	62.86%	0.94%	5.906	67	0.250	26.00	54.42%	0.000	0.250	2012/03/05
045076	MC凱基	0.37	0.05	15.62%	380	0.30	60.25%	60.72%	0.47%	5.895	70	0.300	25.00	54.42%	0.000	0.370	2012/03/08
045091	國票AS	0.21	0.02	10.53%	40	0.16	60.99%	62.39%	1.40%	5.959	74	0.250	27.13	54.42%	0.000	0.210	2012/03/12
045166	國泰DC	0.29	0.00	0.00%	0	0.20	68.65%	68.65%	0.00%	4.572	77	0.250	26.35	54.42%	0.000	0.325	2012/03/15
045189	J1富邦	0.28	0.00	0.00%	0	0.22	62.58%	63.98%	1.40%	5.316	81	0.300	27.00	54.42%	0.000	0.305	2012/03/19
045249	元大98	0.61	0.07	12.96%	223	0.42	66.79%	67.25%	0.46%	4.628	81	0.400	25.50	54.42%	0.000	0.610	2012/03/19
045367	DW群益	1.25	0.14	12.61%	1,950	1.02	65.85%	64.92%	-0.93%	4.480	84	0.500	22.50	54.42%	0.000	1.250	2012/03/22
045461	兆豐K3	0.29	0.00	0.00%	0	0.24	64.45%	63.98%	-0.47%	4.735	89	0.200	25.20	54.42%	0.000	0.325	2012/03/27
045503	EN群益	0.29	0.02	7.41%	198	0.22	60.72%	62.12%	1.40%	5.480	90	0.300	27.50	54.42%	0.000	0.290	2012/03/28
045937	國泰EW	0.59	0.00	0.00%	0	0.38	71.45%	77.05%	5.60%	3.781	104	0.250	24.70	54.42%	0.000	0.575	2012/04/11
046154	K3凱基	0.77	0.09	13.24%	809	0.65	62.12%	62.12%	0.00%	4.238	110	0.300	23.00	54.42%	0.000	0.770	2012/04/17
046215	元富NM	0.46	0.00	0.00%	0	0.32	68.19%	68.65%	0.46%	3.886	113	0.300	27.00	54.42%	0.000	0.505	2012/04/20
046225	FR寶來	0.41	0.01	2.50%	20	0.30	63.33%	66.14%	2.81%	4.454	113	0.300	27.50	54.42%	0.000	0.410	2012/04/20
046259	BR富邦	0.56	-0.03	-5.08%	20	0.48	60.25%	66.79%	6.54%	4.144	144	0.250	24.88	54.42%	0.000	0.560	2012/05/21
046303	GD寶來	0.43	0.04	10.26%	896	0.35	62.86%	62.86%	0.00%	4.271	116	0.200	24.50	54.42%	0.000	0.430	2012/04/23
046343	元富NN	0.39	0.00	0.00%	0	0.27	68.19%	68.65%	0.46%	3.783	119	0.250	27.31	54.42%	0.000	0.425	2012/04/26
046370	永豐8Z	0.30	0.03	11.11%	586	0.19	67.72%	67.72%	0.00%	3.858	119	0.180	27.31	54.42%	0.000	0.300	2012/04/26
046442	統一7F	0.55	0.05	10.00%	5	0.40	64.92%	65.85%	0.93%	4.016	123	0.300	26.38	54.42%	0.000	0.550	2012/04/30
046457	N8凱基	0.97	0.09	10.23%	563	0.87	62.12%	62.12%	0.00%	3.757	125	0.270	21.00	54.42%	0.230	0.741	2012/05/02
046976	KG群益	2.25	0.17	8.17%	1,383	1.97	65.85%	65.85%	0.00%	3.263	146	0.500	20.00	54.42%	0.925	1.325	2012/05/23
046982	永豐BE	0.68	0.05	7.94%	138	0.58	64.92%	65.85%	0.93%	3.385	146	0.170	21.00	54.42%	0.145	0.536	2012/05/23
047265	永豐CT	0.47	-0.05	-9.62%	16	0.35	63.52%	71.45%	7.93%	3.756	159	0.240	27.33	54.42%	0.000	0.470	2012/06/05
047429	康和BN	0.83	0.05	6.41%	142	0.74	60.99%	61.92%	0.93%	3.605	162	0.250	22.50	54.42%	0.000	0.830	2012/06/08
047610	國泰HX	0.92	0.05	5.75%	110	0.72	70.52%	71.45%	0.93%	3.019	169	0.220	21.92	54.42%	0.000	0.920	2012/06/15
047721	大華79	1.10	0.07	6.80%	123	0.92	67.54%	67.54%	0.00%	3.063	174	0.250	21.12	54.42%	0.183	0.918	2012/06/20
047832	日盛ED	1.06	0.07	7.07%	1	0.83	69.59%	70.52%	0.93%	2.971	179	0.250	22.00	54.42%	0.000	1.060	2012/06/25
047841	F5群益	1.72	0.10	6.17%	1	1.51	67.72%	69.59%	1.87%	2.803	180	0.300	18.60	54.42%	0.975	0.745	2012/06/26

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gods7777

資料欄位太多了，再補上一篇

權證	權證	剩餘	最新	最新	標的20日	內含	時間	到期
代碼	名稱	天數	行使比例	履約價	波動率	價值	價值	日期
044677	工銀EH	62	0.200	28.33	54.42%	0.000	0.110	2012/02/29
044691	兆豐8P	62	0.300	28.33	54.42%	0.000	0.185	2012/02/29
044707	KE凱基	62	0.500	27.00	54.42%	0.000	0.320	2012/02/29
044721	日盛D6	62	0.200	27.00	54.42%	0.000	0.170	2012/02/29
044757	統一1M	62	0.330	27.81	54.42%	0.000	0.195	2012/02/29
044813	AG群益	95	0.700	27.00	54.42%	0.000	0.910	2012/04/02
044866	AV群益	95	0.240	25.00	54.42%	0.000	0.400	2012/04/02
044947	CP寶來	67	0.250	26.00	54.42%	0.000	0.250	2012/03/05
045076	MC凱基	70	0.300	25.00	54.42%	0.000	0.370	2012/03/08
045091	國票AS	74	0.250	27.13	54.42%	0.000	0.210	2012/03/12
045166	國泰DC	77	0.250	26.35	54.42%	0.000	0.325	2012/03/15
045189	J1富邦	81	0.300	27.00	54.42%	0.000	0.305	2012/03/19
045249	元大98	81	0.400	25.50	54.42%	0.000	0.610	2012/03/19
045367	DW群益	84	0.500	22.50	54.42%	0.000	1.250	2012/03/22
045461	兆豐K3	89	0.200	25.20	54.42%	0.000	0.325	2012/03/27
045503	EN群益	90	0.300	27.50	54.42%	0.000	0.290	2012/03/28
045937	國泰EW	104	0.250	24.70	54.42%	0.000	0.575	2012/04/11
046154	K3凱基	110	0.300	23.00	54.42%	0.000	0.770	2012/04/17
046215	元富NM	113	0.300	27.00	54.42%	0.000	0.505	2012/04/20
046225	FR寶來	113	0.300	27.50	54.42%	0.000	0.410	2012/04/20
046259	BR富邦	144	0.250	24.88	54.42%	0.000	0.560	2012/05/21
046303	GD寶來	116	0.200	24.50	54.42%	0.000	0.430	2012/04/23
046343	元富NN	119	0.250	27.31	54.42%	0.000	0.425	2012/04/26
046370	永豐8Z	119	0.180	27.31	54.42%	0.000	0.300	2012/04/26
046442	統一7F	123	0.300	26.38	54.42%	0.000	0.550	2012/04/30
046457	N8凱基	125	0.270	21.00	54.42%	0.230	0.741	2012/05/02
046976	KG群益	146	0.500	20.00	54.42%	0.925	1.325	2012/05/23
046982	永豐BE	146	0.170	21.00	54.42%	0.145	0.536	2012/05/23
047265	永豐CT	159	0.240	27.33	54.42%	0.000	0.470	2012/06/05
047429	康和BN	162	0.250	22.50	54.42%	0.000	0.830	2012/06/08
047610	國泰HX	169	0.220	21.92	54.42%	0.000	0.920	2012/06/15
047721	大華79	174	0.250	21.12	54.42%	0.183	0.918	2012/06/20
047832	日盛ED	179	0.250	22.00	54.42%	0.000	1.060	2012/06/25
047841	F5群益	180	0.300	18.60	54.42%	0.975	0.745	2012/06/26

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強尼許

強尼先補強一點，在權證的代號上為了易於辨識，
認售權證的代號尾一定會灌上P，以便於跟認購權證區別。

gods7777

綜合以上的資料，俺會選擇045367這隻權證

選擇理由如下

第一、目標價將近
第二、以槓桿及風險評估
第三、執行比例較高
第四、溢價較少
第五、現今隱波跟歷史隱波差距不大
第六、劵商提高隱波值

其他大大有更好的選擇嗎?...

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gods7777

強尼先補強一點，在權證的代號上為了易於辨識，
認售權證的代號尾一定會灌上P，以便於跟認購權證區別。
強尼許 發表於 2011-12-29 10:06 PM

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gods7777

補充一些基本觀念，如果有錯也煩請各位大大指正，感謝
權證分類
依多空分類
認購權證-買多
認售權證-買空

依發行條件分類

一般權證
重設權證
☆上下限型權證-特別注意，損失有限，獲利也有限，當股價觸及上限時，即做結算★

履約價=目標價

★價內:認購權證履約價格低於標的股價，履約價/現貨股價<0.7 深度價內☆
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強尼許

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gods7777


    這是個提升本身功力的好機會。
權證的操作其實是選擇權模式的延伸，
所以 一定要將觸角包含到空單的部分，
以便日後進行跨式或勒式的鎖單佈局。
但是 初步 強尼的建議是從避險或是加碼佈局操作開始，
...

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春風吹又來

美股開盤..小漲.
原因是初次申請失業金人數增15000人至38.1萬人
上漲是鼓勵大家多多失業才有救助金可以領嘛??

gods7777

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    這是個提升本身功力的好機會。
權證的操作其實是選擇權模式的延伸，
所以 一定 ...
強尼許 發表於 2011-12-29 10:32 PM

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gods7777

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春風吹又來

有錢領總是好事，有些國家可能發不出錢來了，因此慶祝一下是應該滴

強尼許

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gods7777


    試試看台化，它有權證，。

gods7777

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    試試看台化，它有權證，。
強尼許 發表於 2011-12-29 11:09 PM

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1301只有一隻權證比較可以看而已，參考044217，價內外比不錯，隱波也不算高
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lighbo2

我都是買牛熊証...
這個不用擔心隱波
而且..每天注意期交所的"期貨,選擇權"多空單的量

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像是今天日期：2011/12/29
期貨,選擇權 ...
外資,自營商,投信... 合計是空-40,511

雖然現在是看空
...

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強尼許

今天這2011的最後一個交易日，這盤應該在11:00左右見底。