CTA期貨基金 績效佳

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【經濟日報╱記者賴育漣卅台北報導】 寶富期信推出的寶富多元策略期信基金自第三季底募集以來，淨值一直都在10元以上，目前總基金規模維持在12億元以上。 寶富期信總經理賴聖唐指出，現階段定期定額的資金，以每月增加1,000餘萬元的速度累積中。 寶富期信是國內首家專營期貨信託業者，除了寶富多元策略期信基金一推出就告捷外，全球的主動式期貨基金（CTA）也在今年第三季動起來。2008年金融海嘯後，沉寂近兩年，7月底、8月初在弱勢美元為核心的驅動下，利率一再創新低，貴金屬領漲擴散到農產品、民生金屬也展開全面多頭走勢，連鎖效應讓標榜趨勢操作為主的CTA族群繳出亮麗成績單。 根據資料指出，道瓊瑞士信貸管理期貨基金指數（Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Fund Index）連續三個月獲利，8月報酬率4.87%，9、10月分別為2.77%、4.29%，是近兩年來最優異的表現。 賴聖唐透露，CTA期貨基金強調八大類投資分配，以一般的股票型基金來說，僅管標榜投資不同產業，基本上都還是以掛牌公司股票為主，彼此的相關性高，但CTA期貨基金股票只是其中一類，包括外匯、利率、債券甚至能源、貴金屬、農產品等，彼此之間的相關性有限，才不會陷入「捉龜走鱉」（台語俚語）的迷思。 尤其根據賴聖唐的觀察，CTA期貨基金因為多空可以彈性操作，以市場出現重大變動之際，股票型基金或連結新興國家得基金動輒虧損五、六成以上，但CTA期貨基金一般可見的較大虧損約在一到二成，二成以上的最大虧損已經非常少見。
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